"Madame Dorthea" utkom i 1939. Sigrid Undset planla den som første bind i en romansyklus, men krigen kom, og Undset maktet ikke å gjøre syklusen ferdig. Handlingen er lagt til 1790-tallet, til en østlandsbygd med storbønder og fallerte kapteiner, med viljesterke kvinner og utnyttede kvinner. Madame Dorthea har levd et godt liv med en elsket ektemann og en stor barneflokk. Men plutselig forsvinner mannen på mystisk vis, og hennes liv blir totalt forandret. Madame Dorthea er en religiøst bevisst kvinne, og igjen formidler Undset sitt syn om at det katolsk-kristne ekteskapet er det riktige og sunne. Flere skjebner veves inn i hverandre i denne romanen - her er dramatikk på flere plan - og på overbevisende vis gjenskaper Sigrid Undset en svunnen tids miljø og levemåte.