Dieses Buch führt Physikstudenten in die Konzepte und Methoden der Finanzwissenschaft ein. Obwohl die Finanzwissenschaft als recht weit von der Physik entfernt wahrgenommen wird, teilt sie eine Reihe gemeinsamer Methoden und Ideen, die in der Regel mit Rauschen und Unsicherheiten zu tun haben. Durch die Gegenüberstellung der wichtigsten Methoden mit Anwendungen in der Physik und im Finanzwesen werden sowohl die Unterschiede als auch die Gemeinsamkeiten deutlich, was den Studierenden ein tieferes Verständnis der zugrunde liegenden Ideen vermittelt. Darüber hinaus lernen sie eine Reihe nützlicher mathematischer und rechnerischer Werkzeuge kennen, wie stochastische Differentialgleichungen, Pfadintegrale, Monte-Carlo-Methoden und grundlegende Kryptologie. Jedes Kapitel endet mit einer Reihe sorgfältig ausgearbeiteter Übungen, mit denen die Leser ihr Verständnis überprüfen können.

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Durch die Gegenüberstellung der wichtigsten Methoden mit Anwendungen in der Physik und im Finanzwesen werden sowohl die Unterschiede als auch die Gemeinsamkeiten deutlich, was den Studierenden ein tieferes Verständnis der zugrunde liegenden Ideen vermittelt.
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Kapitel 1 - Einführung.- Kapitel 2 - Konzepte der Finanzwissenschaft.- Kapitel 3 - Portfoliotheorie und CAPM.- Kapitel 4 - Stochastische Prozesse.- Kapitel 5 - Black-Scholes-Differentialgleichung.- Kapitel 6 - Die Griechen und das Risikomanagement.- Kapitel 7 - Regressionsmodelle und Hypothesentests.- Kapitel 8 - Zeitreihen.- Kapitel 9 - Blasen, Crashs, Fat Tails und Levy-stabile Verteilungen.- Kapitel 10 - Quantenfinanzen und Pfadintegrale.- Kapitel 11 - Optimale Kontrolltheorie.
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Dieses Buch führt Physikstudenten in die Konzepte und Methoden der Finanzwissenschaft ein. Obwohl die Finanzwissenschaft als recht weit von der Physik entfernt wahrgenommen wird, teilt sie eine Reihe gemeinsamer Methoden und Ideen, die in der Regel mit Rauschen und Unsicherheiten zu tun haben. Durch die Gegenüberstellung der wichtigsten Methoden mit Anwendungen in der Physik und im Finanzwesen werden sowohl die Unterschiede als auch die Gemeinsamkeiten deutlich, was den Studierenden ein tieferes Verständnis der zugrunde liegenden Ideen vermittelt. Darüber hinaus lernen sie eine Reihe nützlicher mathematischer und rechnerischer Werkzeuge kennen, wie stochastische Differentialgleichungen, Pfadintegrale, Monte-Carlo-Methoden und grundlegende Kryptologie. Jedes Kapitel endet mit einer Reihe sorgfältig ausgearbeiteter Übungen, mit denen die Leser ihr Verständnis überprüfen können.

Die Übersetzung wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz durchgeführt. Eine anschließende menschliche Überarbeitung erfolgte vor allem in Bezug auf den Inhalt.




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Bietet eine kompakte Einführung in gängige Konzepte der Physik und der Finanzen MATLAB/Octave-Skripte zum Selbstausprobieren, die praktische Erfahrungen vermitteln Enthält Übungen am Ende des Kapitels, die das praktische Arbeitswissen fördern
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Produktdetaljer

ISBN
9783031369636
Publisert
2023-10-19
Utgiver
Vendor
Springer Spektrum
Høyde
235 mm
Bredde
155 mm
Aldersnivå
Upper undergraduate, P, 06
Språk
Product language
Tysk
Format
Product format
Heftet
Orginaltittel
Physics and Finance

Forfatter

Biografisk notat

Volker Ziemann promovierte 1990 in Beschleunigerphysik an der Universität Dortmund. Nach Postdoc-Stellen in Stanford am SLAC und in Genf am CERN, wo er am Design des LHC arbeitete, wechselte er 1995 nach Uppsala, wo er am Elektronenkühlerspeicherring CELSIUS arbeitete. Im Jahr 2005 wechselte er an den Fachbereich Physik, wo er seither Physik unterrichtet. Er war für mehrere Projekte der Beschleunigerphysik am CERN, DESY und XFEL verantwortlich. Im Jahr 2014 erhielt er den Thuréus-Preis der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften in Uppsala.