Matematisk finans innføring i opsjonsteori med stokastisk analyse
Heftet /
2002
/ Bokmål
Produktdetaljer
ISBN
9788215001876
Publisert
2002
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Vekt
229 gr
Høyde
240 mm
Bredde
169 mm
Dybde
8 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
116
Sjanger
Faglitteratur
Forfatter
Matematisk finans omfatter teorien omkring opsjoner, og den har sitt teoretiske fundament i stokastisk analyse, en gren av matematikken som ligger i krysningsområdet mellom statistikk og klassisk matematikk. Denne læreboka presenterer stokastisk analyse på en lettfattelig måte. Boka er ment å hjelpe de som ikke har en sterk matematikkbakgrunn til å forstå moderne finansteori og dra nytte av den i studier eller jobbsammenheng. Boka presenterer i sammenheng de tre områdene empirisk finans (bruk av statistikkdata fra børs), numerisk finans (bruk av datamaskiner, simulering) og arbitrasjeteori (den matematisk teoretiske biten), og den fokuserer på den stokastiske analysen som faktisk brukes i finans. Har litteraturliste og stikkordregister.
Les mer
Produktdetaljer
ISBN
9788215001876
Publisert
2002
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Vekt
229 gr
Høyde
240 mm
Bredde
169 mm
Dybde
8 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
116
Sjanger
Faglitteratur
Forfatter