Michael Hoffmann stellt auf leicht verständliche Art und Weise die
Grundlagen der stochastischen Analysis dar, d.h. die Begriffe der
stochastischen Integration und der stochastischen
Differentialgleichungen. Die gewonnene Theorie wird anschließend dazu
verwendet, das verallgemeinerte Black-Scholes-Modell zu definieren. Es
folgt eine Diskussion zu Arbitrage und der Bewertung von
Finanzderivaten, ehe das klassische Black-Scholes-Modell als
Spezialfall identifiziert wird. Das Werk ist besonders geeignet für
Studenten, die einen leichten Einstieg in die theoretischen Grundlagen
der Finanzmathematik gewinnen möchten.
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Eine Einführung in die Finanzmathematik
Produktdetaljer
ISBN
9783658141325
Publisert
2019
Utgiver
Vendor
Springer Spektrum
Språk
Product language
Tysk
Format
Product format
Digital bok
Forfatter